证券市场微观结构研究

本书在介绍证券市场的微观结构理论的基础上介绍作者近几年在此领域的研究内容，主要包括基于有限理性的金融资产短期价格行为研究和羊群行为研究；针对中国证券市场微观结构情况的开放式集合竞价和无做市商的连续双向拍卖交易机制的研究。此外，采用中国股票市场的高额交易数据，对中国证券市场的买卖价差模式和分解，交易前透明度，日内交易间隔，高频波动率等问题进行了一系列深入细致的实证研究。