国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版

本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。本书探讨投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。本书有完整的R代码，便于读者重现书中的分析结果。本书有一个支持网站，该网站提供了一系列相关代码和案例。