基于风险的资产配置策略

本书对传统马科维茨投资模型进行了深入剖析，系统全面地阐述了风险均衡和风险预算技术的特点和应用。本书分为两个部分。第一部分为理论部分：第一章介绍现代投资组合理论；第二章总体介绍了风险预算方法。第二部分有四章，各章分别介绍了风险均衡方法在某一特定资产类别中的实践应用：第三章是有关基于风险的权益类指数；第四章介绍风险预算技术在债券组合管理中的应用；第五章是关于另类投资，比如商品及对冲基金。最后，第六章则介绍风险均衡技术在多重资产类别中的应用。本书还包括两个附录。