两类时间序列模型的异常值检测研究

本书重点研究了INAR(1)模型和VAR模型这两类时间序列模型的异常值检测。介绍并且对比了现有时间序列异常值检测方法。研究了同时包含加性异常值（AO类）和新息异常值（IO类）的INAR(1)模型。提出了对INAR(1)模型进行异常值检测的贝叶斯方法。