国债利率期限结构预测与风险管理

本书主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。第一章介绍利率期限结构理论；第二章介绍我国利率期限结构的静态估计及实证分析；第三章介绍我国利率期限结构的动态估计及实证分析；第四章以沪市国债为例，实证研究国债利率期限结构；第五章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策；第六章重点讨论对CIR模型的修正；第七章介绍利率风险管理。