金融计量学

本书介绍了各种金融计量模型，具体包括：差分方程和滞后运算法、平稳金融时间序列和非平稳金融时间序列、向量自回归模型（VAR）、结构性向量自回归模型（SVAR）、协整和误差修正模型、条件异方差模型（ARCH和GARCH模型）等。