Ornstein-Uhlenbeck 过程动态指标的计算分析及其在金融工程中的运用

本书的内容由三部分组成。首先建立用Ehrenfest过程序列逼近O-U过程的理论基础。然后开发有效的数值计算方法来掌握Ehrenfest过程的动态变化，包括时间依存转移概率、首次到达时间和最大历史值等，并对这些数值方法进行修正使其适用于具有边界限制的过程。最后，新的数值计算方法被应用于解决金融工程领域的难题，对具有阶梯回归函数和波动率函数的利率过程下零息票债券和相关欧式期权的进行了定价计算。