连续时间资产收益模型的贝叶斯分析

本书共六章，第一章为绪论。主要介绍论文选题的经济及金融背景与方法论背景，阐述了相关理论与建模方法的国内外研究现状，指出了存在的问题，给出本文选题的理论意义与实际意义。第二章为资产价格连续时间资产收益模型及估计方法评述。第三章为连续时间资产收益模型的MCMC估计。第四章为连续时间资产收益模型的变结构分析。第五章为资产价格的抛物线跳跃扩散模型研究。第六章总结和展望。