随机过程导论 原书第2版

本书强调数学的基本思想而非证明，本书第2版侧重于讲述与时间有关的随机过程，很少涉及测度论。对于那些缺乏线性微分方程知识的读者，作者在开始部分介绍了这些基本概念，随后讨论了马尔可夫链、最优停时和布朗运动等，此外，本书第2版新增了随机积分一章，介绍了现代金融数学理论——基尔萨诺夫变换和 费因曼-卡茨 公式，并延伸讨论了定价中涉及的 Ito公式和 Black-Scholes 公式以及一些新的主题，如Doob极大不等式和布朗运动一章中的自相似性等。