卖空机制与中国证券市场运行绩效研究

本书灵活利用中国内地、台湾和香港等地金融市场的数据，运用多种理论、计量经济学模型和比较研究法，研究卖空机制对证券市场运行绩效的影响。同时将证券市场的收益分布状况和波动的不对称性相结合，实证研究二者与卖空限制之间的关系。通过研究来解释中国证券市场缺乏卖空机制是容易出现“暴涨暴跌”的原因，具有较强创新性。