动态证券投资决策的模型和方法

本书针对过去一系列投资组合理论存在的不足，围绕均值—方差投资组合理论与投资消费理论展开了几个方面的研究：研究了不允许卖空限制下静态的投资决策问题；研究了投资的终止时间不确定的动态投资组合选择问题；研究了两类特殊消费的投资—消费决策问题；研究了当市场系数是随机时的投资决策问题；研究了投资者在信息不完全情形下的最优投资策略和消费策略；将期权纳入投资对象，研究相应的投资消费问题；探讨了保险公司的投资决策问题。可以帮助读者从更新的角度认识和分析投资组合理论，具有极其的现实意义。