金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验

在计量经济学中，单位根检验是一个非常重要的研究问题，它是观察时间序列是否平稳的一个重要方法。从计量经济学建模理论上讲，单位根检验的理论目的在于：确定一个金融时间序列是否差分平稳。其中的平稳是指序列在不同时刻会保持稳定，更正规的说法是，平稳意味着一个序列的均值和协方差与时间无关。在金融研究的各种方法中，如回归、Granger因果检验，都要求相应的序列是平稳的。所以，我们必须进行单位根检验，以确定我们是否违背了这一假定。