随机过程及其应用 第2版

本书介绍随机过程的定义及数字特征，计算相应的相关函数与协方差函数等特征参函数。本书包括随机过程的主要类型：独立过程、独立增量过程，马尔可夫过程及高斯过程的概念与相关的关系，维纳过程的运动性态。本书还将介绍离散与连续参数的马氏链的分类及周期，极限定理的性态规律。泊松过程及更新过程的应用，随机分析、平稳过程，以及鞅论相关内容。