中国股价行为金融计量研究

本书在占有大量丰富信息及国内外相关文献的基础上，以我国经济体制转轨变迁下的上市公司和投资者行为为研究背景，以西方金融计量经济学为方法为主要研究工具，围绕股价行为的理论、经验研究这一中心，对中国股票市场价格行为典型事实进行理论、经验研究。主要内容包括：中国股价和收益率的统计特征研究、自相关性和协方差研究、股价行为的波动过程分析、股价行为和宏观经济之间的关系，股价行为和微观变量以及利用资本资产定价模型对其进行考察。