随机控制 英文

本书是一部非常系统、完整的研究生教程，也是一部学习控制理论的很好的补充材料。书中有一些原创性的论题是别的图书没能包括的，是学习扩散过程中Pontryagin最大原理和Bellman 动态规划原理之间关系的不二选择。本书权威性强，其中的材料可以运用在数学、工程和金融的随机控制和动态优化课程中。目次：基本随机微积分；随机优化控制问题；最大原理和随机哈密顿体系；动态规划和HJB方程；最大原理和动态规划之间的关系；线性二次优化控制问题；向后随机微分方程。