基于均值和风险的投资组合选择

本书研究了各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题，主要包括具有最低投资比例约束的均值-方差投资组合问题、有限状态下限制最大损失时的投资选择问题、不确定终止时间和随机市场环境下的多阶段均值-方差投资组合选择问题、仅含有风险资产的连续时间均值-方差投资组合选择问题、任意风险度量和收益率分布下奇异协方差矩阵的均值-风险模型、不同借贷利率下基于均值和VaR效用最大化的投资选择问题、基于非参数估计方法的均值-CVaR投资选择问题等。