资产误定价问题的理论研究和实证分析

本书的研究从考察投资者“后验信念”和“后验均值”的形成过程入手，采用理论建模的方法，提出了基于投资者心理引起的认知偏差和非对称信息的资产定价模型，建立了“形态信息模型”和“动态信息模型”两类分析资产误定价的理论模型。并应用实证分析的方法，以1997～2002年中国股市的有关数据，支持了误定价存在于中国股市。