社保基金投资效益与风险监控

本项目内容结构为：第一章对社会保障制度进行了介绍，分别从社会保障的含义、社会保障体系的内容、功能和模式进行了概括性论述，并重点介绍了社会保障金中的养老基金。第二章主要从社保基金保值增值、风险控制和监督管理三个维度，综述了社会基金研究的国内外文献。第三章主要从亚洲、欧洲和美洲中挑选具有代表性的国家，对其社会保障基金的理财机制从资金来源、管理机构、投资组合、投资收益、风险控制和监管方面进行介绍和比较分析。第四章主要以全国社会保障基金为研究对象，从上述五个方面针对我国社会保障基金理财的现状进行了分析研究。同时与该方面管理最优的代表性国家进行比较，寻找差距。第五章，分析了全国社会保障基金的风险类型、风险测度和风险管理方法。为了进一步对投资收益进行深入研究，本研究在第六章着重对我国社会保障基金投资理财效果进行了分析，从保值情况、投资效率情况进行了评价。第七章利用马克维茨的投资组合理论和模型对我国社会保障基金理财投资组合进行了优化。第八章针对第四章提出的其他问题提出了建议。