金融资产价格与主权信用风险

本书在强度模型和结构模型下分别展开。第一章至第四章以强度模型为前提展开内容，第五章系统地综述CCA（或有权益分析）模型以及在主权框架下的展开，第六章以中国和泰国为例给出实证结果，第七章提出从主权CDS价格信息中提取EDF（预期违约概率）的方法，在结构式模型中嵌入了主权CDS价格信息，第八章和第九章则在外部宏观冲击（美债上限的调整、全球人口老龄化）下探讨主权信用风险的变化。