书籍 债券组合投资的封面

债券组合投资

(美)维尼尔·班萨利著 刘乃郗译

出版社

北京:机械工业出版社

出版时间

2016

ISBN

9787111530152

标注页数

208 页

PDF页数

240 页

书籍介绍
本书分为七大部分,主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书最为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上,而且所有的风险都一定与某个期权相关,或者说可以解释为某一种期权头寸,超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模,采取合适的尾部风险对冲,投资者就能获得稳健的收益。
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