组合信用风险管理研究 因子模型及其应用

本书为介绍金融信用风险管理的学术专著。从组合信用风险的动态描述出发，将因子模型扩展为动态因子模型，并应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价中，形成积极的信用风险管理理论体系，为组合信用风险管理实践提供理论支持。