基于VaR和Es的利率风险度量

本书以利率期限结构为主线，在系统研究利率期限结构估计模型和方法的基础上，考虑利率风险度量。在正态分布、T分布、GED分布和各种GARCH类模型族下系统研究了利率风险值和期望损失并进行了检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。