金融实时数据分析方法

金融实时数据是指交易过程中实时采集的数据，这些数据不仅包括实时价格与交易量信息，还包括交易发生时间间隔，交易发生之际市场交易指令簿实时状态信息。这类数据保存了更多的市场信息，对市场状况反映更真实。对此建模是近十年来发展起来的一种全新的建模方法，它开创了金融市场微观结构研究的新篇章，它的出现无论是对金融市场的完善还是对投资决策均有重要意义，本书稿对实时数据的建模方法及应用进行了研究。本书稿分为九章，包括绪论、金融市场微观结构理论、金融实时数据特征分析、自回归移动平均模型、波动率模型、ACD模型、SCD模型及其与ACD模型比较、构建基于SCD的实时数据模型、中国股票市场实时数据信息含量实例分析九方面的内容。