金融数学

本书较系统地介绍金融数学中的一些核心理论知识,内容包括金融产品介绍、期权定价的离散模型--二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型--欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、数值计算与模拟--蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、利率与债券模型等.每章最后还配备了适量的相关习题.为了便于在实际中直接应用模型,相关章节数值计算中还给出了代码实现思路,读者可以自行利用Matlab软件在计算机上实现.