大宗商品价格波动与风险分析

本书分别利用变化协调相关性检验、ARIMA-GARCH函数、IS-LM-BP-O模型、小波分析、人工神经网络和Copula连接函数等数量经济方法，研究了心理因素和重大突发事件对国际油价波动的影响，油价波动与经济增长和货币政策之间的关系，以及铜铝期货价格波动的特征、趋势预测和风险度量，供决策者、管理者和感兴趣的学者参考。