基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究

本书的研究建立在金融市场并非完全有效的假设基础之上，运用数理统计分析、实证对比研究与计算机技术方法，提取出金融市场收益与波动率所呈现出典型事实的经验证据，对发生概率小、一旦发生就会使金融市场遭受巨大损失的极端风险(有时也称极值风险)进行数理建模，并通过实证对比，提炼金融市场风险测度指标方法，进而探索出中国大陆与部分国际市场等不同市场之间极值风险的传导效应，力求清晰地展示出极值风险在不同市场之间传导的路线图。