量化投资策略PDF电子书下载

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第1章 走进量化投资 1

1.1 量化投资的概念 2

1.2 量化投资的历史沿革 2

1.3 量化投资的理解误区 6

1.4 量化投资的优点 15

1.5 量化投资的缺点 17

1.6 量化投资在我国的发展 21

第2章 量化投资策略的构建与注意事项 31

2.1 量化投资策略开发框架流程 31

2.2 量化投资策略的陷阱 41

2.3 量化投资策略的评价标准 48

第3章 多因子模型 58

3.1 多因子模型的概念 59

3.2 多因子模型的理论基础 59

3.3 多因子模型的构建流程 71

附录 BARRA CNE5的风格因子 95

第4章 经典价值投资策略 99

4.1 三一投资管理公司价值选股法 100

4.2 伯顿G．马尔基尔的投资漫步原则 106

4.3 惠特尼·乔治的小型价值股投资法 112

4.4 菲利普·费雪的选股十五原则 118

4.5 彼得·林奇的选股原则 125

4.6 格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略 131

4.7 格雷厄姆的积极型投资者的股票选择策略 137

4.8 经典价值投资策略的总结 141

第5章 事件驱动策略 143

5.1 事件驱动策略介绍 143

5.2 事件驱动策略的研究框架 146

5.3 事件驱动策略的种类 159

5.4 事件驱动策略案例 172

第6章 择时策略精选 177

6.1 基于隐马尔可夫模型的投资策略 177

6.2 市场情绪择时策略 189

6.3 经典技术指标择时策略 199

附录 隐马尔可夫模型的相关算法 209

第7章 商品期货CTA量化投资策略 219

7.1 CTA的介绍 219

7.2 日内CTA策略 224

7.3 日间CTA策略 232

7.4 海龟交易法则 236

第8章 统计套利 246

8.1 相关理论基础 246

8.2 统计套利基本内容 250

8.3 配对交易 254

8.4 配对交易案例展示 268

参考文献 278

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