系统性解剖与构建DSGE框架PDF电子书下载

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第一章 仅含有消费者的最简单DSGE模型 1

第一节 基本模型 3

一、单个消费者的行为刻画 3

二、从微观行为方程到宏观行为方程 5

三、模型的稳态与某些参数的确定 6

四、预期的刻画及模型的求解 7

五、消费平滑与永久性收入 9

第二节 在基本模型中考虑趋势项 11

第三节 在基本模型中考虑消费习惯和偏好冲击 14

第四节 在基本模型中考虑多种产品的需求选择 18

第五节 在基本模型中考虑资产的需求选择和资产价格 20

第二章 包含居民和厂商两类经济主体的DSGE模型 23

第一节 资本固定情况下的基本模型 23

一、居民的行为 23

二、厂商的行为 25

三、均衡的定义及模型求解 26

四、两种均衡之间的关系及福利定理 28

第二节 资本变化情况下的基本模型 29

第三节 在基本模型中考虑投资的调整成本 37

第四节 在基本模型中考虑资本利用率 41

第五节 在基本模型中考虑多种产品的生产 45

第六节 在基本模型中考虑垄断竞争 49

一、产品生产垄断 50

二、劳动力供给垄断 54

第七节 在基本模型中同时考虑两种技术进步 60

第八节 投资的不可回撤性 68

第三章 包含居民、厂商和政府三类经济主体的DSGE模型 73

第一节 基本模型 73

一、政府及其跨期预算约束 73

二、居民的行为 75

三、厂商的行为 76

四、均衡条件及模拟结果 76

第二节 扭曲性税收及其影响 80

第三节 政府消费的影响 84

第四节 政府投资的影响 88

第五节 财政政策规则与相机抉择对债务可持续的影响 92

第六节 在基本模型中引入不同期限的债券 95

第四章 包含居民、厂商、政府和金融部门四类经济主体的DSGE模型 98

第一节 货币的引入方式 99

一、将基本模型转换为包括名义变量和价格水平的模型 99

二、货币引入的几种方式 100

三、模拟结果比较 110

第二节 金融部门的引入 112

一、流动资金的融资 112

二、有限参与与流动性效应 120

三、状态识别成本与FAM模型 126

四、执行成本与长期资本的融资 137

五、将长短期融资结合在一起 141

六、利率的期限结构 144

七、资产价格 150

第三节 货币政策的传导机制 153

一、利率途径 154

二、资产组合调整途径或财富途径 155

三、信贷途径 156

第四节 常规和非常规的货币政策 157

一、商业银行的行为决策 159

二、厂商、居民和政府的行为决策 162

三、中央银行及非常规的货币政策主要操作方式 164

四、均衡条件及模拟结果 166

第五节 货币政策与财政政策之间的关系 172

一、广义政府的跨期预算约束 172

二、政策的占优性 174

三、政策的主动性 178

第五章 粘性的引入 182

第一节 粘性的引入方式 183

一、Taylor和Fuhrer- Moore定价方式 183

二、Rotemberg定价方式 185

三、Calvo定价方式 186

四、Fischer定价方式 189

五、指数化盯住 190

第二节 在模型中引入价格粘性和工资粘性 193

一、基本框架 193

二、在DSGE模型中仅引入价格粘性 196

三、在DSGE模型中仅引入工资粘性 198

四、在DSGE模型中同时引入价格和工资粘性 200

第三节 在模型中引入信息粘性 205

第四节 在模型中引入利率粘性 209

第五节 包含粘性的一个综合运用模型——银行如何进行期限转换 218

一、资本调整的非经常性与贷款期限的确定 219

二、资本品的生产 222

三、银行与期限转换 223

四、模型总结与校准 225

五、模拟分析 230

第六节 耐用消费品的引入与价格粘性 231

第六章 利用DSGE模型研究经济波动中相关问题 244

第一节 存货变化与经济波动 244

一、一般均衡框架下研究的基本情况 244

二、弹性价格情况 247

三、粘性价格情况 249

四、包含和不包含存货模型的模拟分析 249

第二节 家庭生产与经济波动 254

第三节 失业率的引入 266

一、厂商关于劳动力强度边际和广度边际的选择 266

二、劳动的不可分割性、劳动力供给弹性与经济波动 268

三、关于失业率的典型观点 269

四、在新凯恩斯框架下引入失业率 274

五、在新凯恩斯框架下引入搜寻匹配理论及均衡失业率 281

六、新凯恩斯框架下的潜在产出、自然失业率与自然利率 296

第四节 消息冲击与经济波动 300

第五节 部门经济波动与总体经济波动 309

一、居民的偏好与决策 310

二、部门经济的刻画 313

三、均衡条件 316

四、部门经济波动与总体经济波动 317

第六节 房地产部门变化与经济波动 325

一、房地产部门的引入方式 326

二、分析框架 329

三、模型稳态与校准 338

四、房地产部门波动的溢出效应与政策选择 345

第七节 经济增长与经济波动 349

一、经济增长与波动的关系 349

二、引入人力资本的多部门模型 352

三、均衡增长路径的确定 356

四、模拟分析 360

第八节 资产价格变化与经济波动 363

一、定价核与偏好的选择 364

二、新凯恩斯模型中的资产定价 377

三、经济波动与风险溢价的模拟分析 389

第九节 石油价格变化与经济波动 393

一、石油价格与经济波动关系的研究方法与成果 393

二、引入石油存储技术的一个封闭经济模型 396

三、石油价格变化与经济波动的模拟分析 405

参考文献 409

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