商业银行操作风险耦合与集成度量研究 来自中国商业银行的经验PDF电子书下载

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第1章 操作风险研究背景 1

1.1 研究背景 1

1.2 操作风险经典案例 4

1.2.1 国外案例 5

1.2.2 国内案例 7

1.3 本章小结 10

第2章 操作风险与《巴塞尔资本协议》 12

2.1 操作风险预备知识 12

2.1.1 操作风险定义 12

2.1.2 操作风险分类 13

2.2 巴塞尔银行监管委员会、《巴塞尔资本协议》与操作风险 22

2.3 操作风险监管资本测定方法 25

2.3.1 基本指标法（BIA） 26

2.3.2 标准法（TSA） 27

2.3.3 高级计量法（AMA） 28

2.3.4 标准计量法（SMA） 32

2.4 本章小结 39

第3章 操作风险度量的研究综述 42

3.1 《巴塞尔资本协议》资本测定方法研究 42

3.2 银行单重操作风险度量研究 45

3.3 银行多重操作风险间相依关系及集成度量研究 53

3.4 操作风险度量方式研究 62

3.5 本章小结 63

第4章 操作风险数据库与经典风险度量模型 66

4.1 操作风险数据库 66

4.1.1 操作风险数据收集存在的问题与挑战 66

4.1.2 中国商业银行操作风险外部数据库构建 67

4.1.3 中国商业银行操作风险统计特征分析 70

4.1.4 中国商业银行操作风险成因分析 77

4.2 操作风险经典模型 80

4.2.1 损失分布法 80

4.2.2 极值理论 83

4.3 实证结果与分析 88

4.4 本章小结 93

第5章 基于非参数方法的操作风险度量 96

5.1 引言 96

5.2 研究方法 97

5.2.1 基于Hill指数的阈值确定方法 97

5.2.2 厚尾分布总体均值的估计方法 99

5.2.3 厚尾分布VaR的点估计方法 100

5.2.4 厚尾分布VaR的区间估计方法 100

5.3 实证结果与分析 104

5.3.1 阈值确定 105

5.3.2 VaR点估计 105

5.3.3 VaR区间估计 107

5.3.4 参数方法与非参数方法比较 108

5.4 本章小结 111

第6章 基于动力学模型视角的操作风险度量 113

6.1 引言 113

6.2 研究方法 114

6.2.1 动力学模型 114

6.2.2 参数估计方法 117

6.2.3 稳健性检验 120

6.3 实证结果与分析 121

6.3.1 参数设定 122

6.3.2 参数估计与风险度量 125

6.4 本章小结 132

第7章 基于双重相关性的操作风险度量 134

7.1 引言 134

7.2 研究方法 135

7.2.1 经典LDA模型与相关性结构分析 135

7.2.2 基于双重相关性的操作风险度量模型 140

7.2.3 数值实验技术 144

7.3 实证结果与分析 145

7.3.1 模型参数估计 146

7.3.2 风险资本计算 159

7.3.3 讨论：与其他相关性模型比较 160

7.4 本章小结 166

第8章 基Lévy测度的操作风险度量 168

8.1 引言 168

8.2 研究方法 169

8.2.1 Lévy测度与Lévy Copula 169

8.2.2 基本模型：二维Lévy Copula操作风险度量模型 171

8.2.3 模型拓展Ⅰ：动态Lévy Copula操作风险度量模型 177

8.2.4 模型拓展Ⅱ：多维Lévy Copula操作风险度量模型 180

8.3 实证结果与分析 190

8.3.1 二维Lévy Copula操作风险度量模型 191

8.3.2 动态Lévy Copula操作风险度量模型 196

8.3.3 多维Lévy Copula操作风险度量模型 198

8.4 本章小结 205

第9章 主要工作、结论与政策建议 208

9.1 主要工作 208

9.2 主要结论 210

9.3 政策与建议 213

参考文献 215

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