计量经济学及其应用 第3版PDF电子书下载

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绪论 1

什么是计量经济学 1

为什么要学习计量经济学 1

如何学习计量经济学 2

计量经济学方法 2

思考与练习 5

第一篇 经典假设下的计量经济学模型 8

第1章 EViews软件简介与数据处理方法 8

1.1 EViews软件简介 8

1.2 数据分类 9

1.3 数据获取 11

1.4 数据处理 13

1.5 数据的统计特征 16

思考与练习 18

第2章 Stata软件简介与基本操作 20

2.1 Stata软件简介 20

2.2 录入和存储 22

2.3 数据处理 25

2.4 绘制图形 30

2.5 其他命令 33

思考与练习 34

第3章 最小二乘法 35

3.1 散点图 35

3.2 函数的形式与参数的经济意义 36

3.3 最小二乘法 37

3.4 案例分析 40

思考与练习 43

第4章 一元线性回归 45

4.1 传统假设下的一元线性回归模型 45

4.2 一元线性回归模型的基本假设 47

4.3 最小二乘估计值的特征 48

4.4 判定系数 48

4.5 最小二乘回归的若干重要结论 50

4.6 参数显著性检验t检验 51

4.7 预测 53

4.8 案例分析 54

思考与练习 61

第5章 多元回归分析（一） 64

5.1 多变量线性回归模型 64

5.2 多元线性回归模型的若干假设 64

5.3 多元线性回归模型的参数估计 65

5.4 多元回归模型的拟合优度 68

5.5 多元线性回归模型的参数检验 69

5.6 多元线性回归模型的预测 72

5.7 案例分析 72

思考与练习 79

第6章 多元回归分析（二） 82

6.1 带有虚拟变量的回归模型 82

6.2 参数的标准化 86

6.3 非标准线性模型的标准化 87

6.4 案例分析 88

思考与练习 97

第二篇 放宽假设的计量经济学模型 102

第7章 异方差性 102

7.1 什么是异方差性 102

7.2 异方差产生的原因与后果 103

7.3 异方差性的诊断 104

7.4 如何消除异方差 107

7.5 案例分析 109

思考与练习 125

第8章 序列相关性 128

8.1 什么是序列相关性 128

8.2 序列相关性会产生什么后果 129

8.3 序列相关性的诊断 130

8.4 如何消除序列相关性 135

8.5 案例分析 140

思考与练习 150

第9章 多重共线性 153

9.1 什么是多重共线性 153

9.2 多重共线性会产生什么后果 153

9.3 多重共线性的诊断 155

9.4 如何消除多重共线性 158

9.5 案例分析 160

思考与练习 168

第三篇 联立方程模型的理论及其应用 172

第10章 联立方程模型和识别 172

10.1 联立方程模型的概念 172

10.2 结构式模型与简约式模型 175

10.3 模型识别以及识别方法 177

10.4 案例分析 180

思考与练习 181

第11章 联立方程模型的参数估计方法 183

11.1 普通最小二乘法与递归模型 183

11.2 工具变量法 184

11.3 间接最小二乘法 188

11.4 二阶段最小二乘法 188

11.5 案例分析 191

思考与练习 200

第四篇 时间序列计量经济学模型及其应用 204

第12章 时间序列的平稳性及其检验 204

12.1 时间序列数据的平稳性 204

12.2 时间序列数据的平稳性检验 206

12.3 案例分析 209

思考与练习 216

第13章 单变量时间序列模型 218

13.1 自回归模型 218

13.2 移动平均模型 222

13.3 自回归移动平均模型 225

13.4 案例分析 228

思考与练习 242

第14章 向量自回归模型及其应用 243

14.1 向量自回归模型 243

14.2 向量自回归模型的估计 245

14.3 脉冲响应函数 247

14.4 预测误差方差分解 251

14.5 Granger因果关系检验 253

14.6 案例分析 256

思考与练习 268

第15章 协整与误差修正模型 269

15.1 协整理论 269

15.2 误差修正模型 276

15.3 向量误差修正模型 280

15.4 案例分析 283

思考与练习 296

第五篇 计量经济学高级应用 300

第16章 虚拟被解释变量模型 300

16.1 线性概率模型 300

16.2 二元logit模型 302

16.3 案例分析 304

思考与练习 309

第17章 面板数据模型 310

17.1 什么是面板数据模型 310

17.2 固定效应模型 312

17.3 随机效应模型 314

17.4 Hausman检验 315

17.5 案例分析 315

思考与练习 325

附录 328

附录A 常用年鉴 328

附录B 标准正态分布表 330

附录C t分布表 331

附录D x2分布百分位数表 332

附录E F分布百分位数表 334

附录F 杜宾-沃森检验临界值表 340

附录G ADF分布临界值表 342

附录H φ的经验分布表 343

参考文献 344

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