书籍介绍
图书目录
1导论 1
1.1研究意义 1
1.2国内外研究现状 3
1.3研究思路、方法及技术路线 12
1.4本文创新点 14
2中国商品期货市场风险及分形结构分析 15
2.1中国商品期货市场的发展 15
2.2商品期货市场风险及其管理 31
2.3价格波动特征实证分析 38
2.4我国商品期货市场分形结构检验 44
3期货市场风险度量研究 48
3.1期货市场风险度量 48
3.2极致理论 51
3.3商品期货市场风险度量模型 55
3.4期货价格波动风险度量实证分析 57
3.5检验结果对比 68
3.6修正的VaR值 70
4投资者最优套期保值比研究 74
4.1套期保值概述 74
4.2最优套期保值比研究 78
4.3最优套期保值比模型 81
4.4最优套期保值比实证分析 85
5期货交易所保证金设置研究 92
5.1保证金与期货市场风险 92
5.2最优保证金求解模型 101
5.3 EWMA模型衰减因子 105
5.4最优保证金设置实证分析 108
6市场风险规避预警模型分析 115
6.1期货市场风险预警方法 115
6.2风险预警指标体系构建 119
6.3我国商品期货市场风险预警管理实证分析 125
7研究结论及展望 134
7.1本书结论 134
7.2研究展望 136
参考文献 139
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