金融风险管理知识与应用 基于MATLAB编程PDF电子书下载

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第一部分 MATLAB编程基础 3

第一章 MATLAB基础知识 3

第一节 MATLAB概述 3

第二节 MATLAB、Python和R语言的比较 3

第三节 MATLAB金融工具箱 4

第四节 使用MATLAB的主要金融机构 4

第五节 MATLAB操作界面 4

第二章 MATLAB数值计算 7

第一节 数据类型与变量 7

第二节 矩阵的定义和运算 11

第三章 MATLAB编程 19

第一节 MAT LAB编程概述 19

第二节 MATLAB语言的流程控制 19

第三节 MATLAB函数调用 21

第四节 MATLAB程序调试 22

第四章 MATLAB绘图基础 24

第一节 二维图形绘制 24

第二节 三维图形绘制 25

第五章 数据的导入与输出 29

第一节 从TXT文件中读取数据 29

第二节 向TXT文件写入数据 29

第三节 从Excel文件中读取数据 30

第四节 向Excel文件写入数据 30

第五节 从新浪财经获取股票实时数据 31

第六节 从腾讯股票接口获取股票历史数据 33

第二部分 风险管理基础 37

第六章 风险管理基础 37

第一节 风险管理的基本概念 37

第二节 风险的类别 38

第三节 风险对冲的利弊 40

第四节 风险对冲的流程 40

第七章 现代投资组合管理 42

第一节 马科维茨投资组合理论 42

第二节 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM） 45

第三节 应用CAPM模型进行绩效评估 50

第四节 因素模型 53

第五节 套利定价理论 54

第六节 投资组合管理与MATLAB编程 55

第三部分 数量分析 69

第八章 描述性统计量 69

第一节 中心趋势 69

第二节 离散程度 69

第三节 偏度与峰度（Skewness and Kurtosis） 70

第四节 描述性统计量的MATLAB编程 72

第九章 概率分布 74

第一节 离散分布 74

第二节 连续分布 75

第三节 抽样分布 78

第四节 概率密度和分布的MATLAB编程 80

第十章 参数估计与假设检验 82

第一节 总体与样本 82

第二节 独立同分布中心极限定理（I.I.D Central Limit Theorem） 82

第三节 点估计与区间估计 83

第四节 假设检验（Hypothesis Test） 87

第五节 正态总体参数的假设检验 89

第六节 假设检验的MATLAB编程 94

第十一章 一元线性回归 97

第一节 线性回归的基本思想 97

第二节 最小二乘法（Ordinary Least Squares OLS） 98

第三节 回归系数的检验 100

第四节 异方差（Heteroskedasticity） 101

第五节 一元线性回归的MATLAB编程 103

第十二章 多元线性回归 108

第一节 多元线性回归模型 108

第二节 多元线性回归模型的假设条件 108

第三节 多元线性回归的普通最小二乘法估计 108

第四节 多元线性回归的拟合优度 109

第五节 多重共线性 109

第六节 遗漏变量偏误（Omitted Variable Bias） 110

第七节 多元线性回归的假设检验 111

第八节 多元线性回归的MATLAB编程 112

第十三章 时间序列分析 114

第一节 时间序列的成分和预测方法 114

第二节 模型选择的评估 115

第三节 趋势预测 117

第四节 季节性因素的建模 117

第五节 确定性时间序列分析的MATLAB编程 119

第十四章 随机性平稳时间序列的ARMA模型 124

第一节 ARMA模型的特点 124

第二节 滞后算子与差分算子（Lag Operator＆Difference Operator） 125

第三节 协方差平稳（Covariance Stationary） 125

第四节 白噪声 126

第五节 平稳时间序列的随机模型分析 127

第六节 Wold定理 129

第七节 自相关函数与偏相关函数的定义 130

第八节 随机模型的自相关函数与偏相关函数估计 131

第九节 ARMA 时间序列的建模 134

第十节 ARMA模型构建及MATLAB编程 135

第十五章 Copula函数与相关性 144

第一节 二维正态分布 144

第二节 因子模型（Factor Model） 144

第三节 Copula函数 145

第四节 基于Copula函数的相关性测度 147

第五节 相关系数计算的MATLAB编程 151

第六节 Copula函数的MATLAB编程 154

第十六章 蒙特卡洛模拟 158

第一节 蒙特卡洛模拟 158

第二节 方差缩减技术（Variance Reduction Techniques） 159

第三节 自助法（Bootstrapping） 160

第四节 伪随机数生成过程 161

第五节 蒙特卡洛模拟与MATLAB编程 161

第四部分 金融市场与产品 167

第十七章 金融市场与产品概述 167

第一节 衍生品交易场所 167

第二节 衍生品类型 167

第三节 衍生品的风险 169

第十八章 远期合约 170

第一节 背景知识 170

第二节 远期合约的定价 170

第十九章 期货合约 173

第一节 期货合约主要条款 173

第二节 期货合约交易的相关制度 174

第三节 期货合约的定价 175

第四节 期货合约的对冲策略 176

第五节 期货对冲数量 177

第六节 股指期货对冲 179

第七节 滚动对冲策略 180

第二十章 利率与利率期货 182

第一节 利率的类型 182

第二节 远期利率协议 183

第三节 传统利率期限结构理论 183

第四节 动态利率期限结构模型 184

第五节 美国国债期货 187

第六节 欧洲美元期货 188

第七节 动态利率期限结构的MATLAB编程 189

第二十一章 互换 196

第一节 利率互换（Interest Rate Swap） 196

第二节 货币互换（Currency Swap） 199

第三节 互换定价的MATLAB编程 201

第二十二章 期权 204

第一节 基本概念 204

第二节 期权到期时的价值 205

第三节 期权价格上下限 207

第四节 看涨与看跌期权的平价关系 208

第二十三章 期权交易策略 209

第一节 对冲策略 209

第二节 价差策略（Spread Strategy） 210

第三节 组合策略（Combination Strategy） 213

第四节 期权交易策略的MATLAB编程 217

第二十四章 奇异期权 230

第一节 标准期权与奇异期权 230

第二节 路径依赖期权（Path-Dependent Option） 230

第三节 多因子期权（Multi-Factor Option） 233

第四节 其他期权 234

第五节 奇异期权的定价与MATLAB编程 236

第二十五章 外汇风险 246

第一节 外汇风险 246

第二节 外汇汇率 246

第三节 利率平价公式（Interest Rate Parity） 246

第四节 外汇交易风险与资产损失 248

第五节 表内对冲和表外对冲 248

第六节 名义利率与实际利率 249

第二十六章 按揭贷款支持证券 250

第一节 按揭贷款（Mortgage Loan） 250

第二节 抵押支持债券 252

第三节 RMBS面临的主要风险 257

第四节 MBS的估值与定价 259

第五节 基于OAS的MBS模拟定价实例 261

第六节 MBS的估值与定价的MATLAB编程 263

第五部分 估值与风险模型 267

第二十七章 债券价格、贴现因子及套利 267

第一节 债券的定价方法 267

第二节 附息票国债和息票剥离国债 268

第三节 一价定律与套利（One Price Law＆Arbitrage） 269

第四节 债券贴现因子（Discount Factor） 271

第五节 净价、全价与应计利息 272

第六节 天数计算惯例 274

第七节 债券定价的MATLAB编程 275

第二十八章 即期利率、远期利率与平价利率 280

第一节 单利与复利 280

第二节 即期利率、远期利率、平价利率与互换利率 280

第三节 即期利率、远期利率和平价利率的关系 286

第四节 债券利率期限结构的MATLAB编程 288

第二十九章 回报率、利率差与收益率 292

第一节 实际回报率 292

第二节 利率差 293

第三节 到期收益率 294

第四节 收益率曲线与息票效应（Coupon Effect） 296

第五节 回报率（Profit and Loss，P＆L）分解 298

第六节 债券收益计算的MATLAB编程 301

第三十章 价格敏感性的单因素度量 304

第一节 价格—利率的单因素模型 304

第二节 基点价值（Dollar Value of a Basis Point，DV01） 304

第三节 久期（Duration） 306

第四节 凸度（Convexity） 309

第五节 用久期和凸度估计债券价格变化 311

第六节 衡量投资组合的价格敏感性 311

第七节 构造哑铃型和子弹型债券组合 313

第八节 债券的利率免疫分析 313

第九节 债券敏感性计算的MATLAB编程 314

第三十一章 价格敏感性的多因素度量和对冲 318

第一节 关键利率基点价值和久期 318

第二节 用关键利率基点价值对冲利率风险的MALTAB编程 321

第三十二章 二叉树期权定价 325

第一节 单步二叉树模型和无套利方法 325

第二节 两步二叉树模型 327

第三节 用二叉树对美式看跌期权定价 328

第四节 选取u和d使得二叉树与波动率匹配 329

第五节 二叉树的MATLAB编程 330

第三十三章 Black-Scholes-Merton模型 333

第一节 股票价格的行为过程 333

第二节 股票连续复利收益率的分布与期望 336

第三节 BSM模型 337

第四节 考虑红利的欧式期权定价 339

第五节 美式期权定价 341

第六节 基于BSM模型的隐含波动率计算 342

第七节 股票价格运动规律的MATLAB编程 343

第八节 期权定价的MATLAB编程 346

第九节 波动率估计的MATLAB编程 349

第三十四章 期权的希腊字母 351

第一节 期权的灵敏度测量 351

第二节 Delta值 351

第三节 Gamma值 354

第四节 Vega值 356

第五节 Theta值 358

第六节 Rho值 359

第七节 动态Delta对冲 360

第八节 希腊值的MATLAB编程 360

第三十五章 市场风险度量与VaR估计 362

第一节 资产收益率分布的肥尾与左偏 362

第二节 VaR的数学定义 362

第三节 方差—协方差法 363

第四节 时变波动率 365

第五节 历史模拟法与综合法 367

第六节 蒙特卡洛模拟法 370

第七节 资产价值映射与VaR计算 372

第八节 VaR的回测（BackTesting） 375

第九节 一致性风险度量 377

第十节 VaR计算的MATLAB编程 379

第三十六章 外部与内部信用评级 391

第一节 外部信用评级 391

第二节 影响外部评级的因素 392

第三节 信用转移概率矩阵 393

第四节 信用评级对债券和股票价格的影响 395

第五节 内部评级 395

第六节 内部评级法和外部评级法的比较 397

第七节 信用等级转移矩阵的估计 397

第八节 违约概率的估计 399

第九节 信用等级转移矩阵估计的MATLAB编程 402

第十节 违约率估计的MATLAB编程 406

第三十七章 信用风险度量 412

第一节 信用风险的基本参数 412

第二节 单笔贷款的预期和非预期损失 413

第三节 贷款组合的预期和非预期损失 414

第四节 组合信用风险度量与违约相关性估计 416

第五节 组合信用风险的因子Coplua模型的MATLAB编程 419

第三十八章 CreditMetrics模型与MATLAB编程 421

第一节 CreditMetrics模型框架 421

第二节 信贷资产风险值的编程实例 426

第三十九章 操作风险度量 429

第一节 操作风险的定义与分类 429

第二节 操作风险资本金计量 430

第三节 高级计量法的四个要素 432

第四节 高级计量法的类型 433

第五节 新标准化计量方法 436

第六节 用蒙特卡洛法模拟损失分布的MATLAB编程 438

第七节 SMA法的MATLAB编程 439

第四十章 压力测试 442

第一节 压力测试的定义 442

第二节 压力测试与在险价值的关系 442

第三节 压力测试的方法 444

第四节 压力测试的步骤 445

第五节 基于VaR框架的压力测试 446

第六节 压力VaR（Stressed VaR） 446

第七节 压力测试的优缺点 447

第八节 信用风险压力测试 448

第九节 市场风险压力测试 450

第十节 操作风险压力测试 451

第十一节 信用风险压力测试的MATLAB编程 452

参考文献 457

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