期权交易策略管理 像对冲基金经理一样思考PDF电子书下载

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第一部分 框架 3

第1章 保险业务 3

保险公司如何盈利 6

保险公司的亏损如何产生 10

保险业务成功的因素 11

第2章 交易选择 17

市场选择 19

策略选择 27

时间范围 28

波动率 28

定价 29

第3章 风险管理 31

风险管理 32

资金管理 33

头寸规模管理 35

分散投资 36

调整不同交易 37

可处理的风险 38

购买保险，防范黑天鹅事件 40

第4章 交易执行 45

市场条件 46

评估潜在的实际波动率 46

评估隐含波动率 47

评估合约月份 49

评估偏度 49

评估其他产品 50

交易 51

订单录入 52

第5章 交易计划 59

心态 60

遵循交易流程的重要性 62

交易计划应该回答的问题 66

第6章 交易基础设施 69

风险资本 69

交易平台（经纪人） 71

组合保证金 74

信息资源和其他分析工具 75

专用空间 77

备用计划 77

第7章 学习过程 79

交易日志 79

参谋者 83

第二部分 业务实际操作 89

第8章 理解波动率 89

波动率产生的原因 90

三个维度 92

波动率和模型 97

第9章 常用策略 99

垂直价差 100

铁鹰式期权 104

平值铁蝶式期权 112

日历价差或时间价差 121

正向和反向比率价差 128

第10章 运营：充分了解TOMIC1.0 135

交易计划 136

执行交易计划 139

第三部分 交易大厅中关于波动率的经验 145

第11章 交易大厅中关于波动率的经验 145

理解标普指数期权的加权vega 145

利用偏度 148

VIX现货下跌时的4个建议 149

如何发现并追踪波动率偏度 150

标普指数的偏度：相对性 151

理解铁鹰期权的隐含波动率 153

偏度指数的层级 154

第12章 交易大厅中关于风险控制的经验 159

现金持仓 159

纸牌游戏价值 160

为什么期权交易很难上手 161

期权的时间价值如何衰减 163

何时开始降低投资组合风险 166

度假时如何交易 166

第13章 交易大厅中关于交易和执行的经验 169

所有人都应该知道为订单流付费的问题 169

何时应担心被指派行权 171

成功卖出SPX日历价差的例子 175

交易蝶式期权要注意的地方 177

指数期权蝶式组合双翼宽度 179

妥善平仓的重要性 181

如果以交易谋生，需要多少资金 183

专注的重要性 184

第14章 交易大厅中关于其他希腊值的经验 187

当隐含波动率上升时，实值期权与虚值期权的gamma如何变化 187

为何需要加权期权投资组合 189

倒卖gamma获利策略 191

第15章 开端 203

附录A 推荐读物 207

附录B 策略学习顺序 213

附录C OptionPit.com 215

附录D 风筝价差 217

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