计量经济学 第4版PDF电子书下载

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第一章 导论 1

第一节 什么是计量经济学 1

第二节 计量经济学的研究步骤 5

第三节 变量、参数、数据与模型 10

本章小结 13

思考题 14

第二章 简单线性回归模型 15

第一节 回归分析与回归函数 16

第二节 简单线性回归模型参数的估计 25

第三节 拟合优度的度量 34

第四节 回归系数的假设检验和区间估计 37

第五节 回归模型的预测 42

第六节 案例分析 47

本章小结 53

思考题 55

练习题 55

附录2.1 简单线性回归最小二乘估计有效性的证明 59

附录2.2 σ2最小二乘估计的证明 60

第三章 多元线性回归模型 62

第一节 多元线性回归模型及古典假定 63

第二节 多元线性回归模型的估计 67

第三节 多元线性回归模型的假设检验和区间估计 71

第四节 多元线性回归模型的预测 77

第五节 案例分析 79

本章小结 84

思考题 85

练习题 86

附录3.1 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 91

附录3.2 残差平方和∑2ei的均值为（n-k）σ2的证明 92

第四章 多重共线性 93

第一节 什么是多重共线性 94

第二节 多重共线性产生的后果 95

第三节 多重共线性的检验 99

第四节 多重共线性的补救措施 100

第五节 案例分析 104

本章小结 108

思考题 108

练习题 109

第五章 异方差性 113

第一节 异方差性的概念 114

第二节 异方差性的后果 115

第三节 异方差性的检验 116

第四节 异方差性的补救措施 121

第五节 案例分析 124

本章小结 131

思考题 132

练习题 132

附录5.1 对数变换后残差为相对误差的证明 135

第六章 自相关 136

第一节 什么是自相关 137

第二节 自相关的后果 139

第三节 自相关的检验 141

第四节 自相关的补救 145

第五节 案例分析 147

本章小结 152

思考题 153

练习题 154

附录6.1 存在自相关时参数估计值方差的证明 159

第七章 分布滞后模型与自回归模型 160

第一节 滞后效应与滞后变量模型 161

第二节 分布滞后模型的估计 163

第三节 自回归模型的构建 168

第四节 自回归模型的估计 172

第五节 案例分析 175

本章小结 181

思考题 183

练习题 183

第八章 虚拟变量回归 187

第一节 虚拟变量 188

第二节 虚拟解释变量的回归 190

第三节 虚拟被解释变量 197

第四节 案例分析 203

本章小结 207

思考题 208

练习题 209

第九章 设定误差与测量误差 214

第一节 设定误差类型及后果 215

第二节 设定误差的检验 219

第三节 测量误差 223

第四节 案例分析 225

本章小结 230

思考题 230

练习题 230

附录9.1 a2概率极限性质的证明 232

附录9.2 参数a2一致性的证明 232

附录9.3 有测量误差模型参数估计结果的推导 233

第十章 时间序列计量经济模型 234

第一节 时间序列计量经济分析的基本概念 235

第二节 时间序列平稳性的单位根检验 237

第三节 协整 241

第四节 格兰杰因果检验 244

第五节 案例分析 246

本章小结 252

思考题 253

练习题 254

第十一章 联立方程组模型 258

第一节 联立方程组模型及其偏倚 259

第二节 联立方程组模型的识别 265

第三节 联立方程组模型的估计 273

第四节 案例分析 277

本章小结 283

思考题 284

练习题 284

第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 288

第一节 实证项目研究的选题 288

第二节 模型设定与数据处理 290

第三节 计量经济分析 296

主要参考文献 300

附录 统计用表 301

附表1标准化正态分布下的面积 302

附表2 t分布的百分点 303

附表3 F分布的上端百分点 304

附表4 X2分布的上端百分点 312

附表5（a） 德宾－沃森d统计量（在0.05显著性水平上dL和dU的显著点） 314

附表5（b） 德宾－沃森d统计量（在0.01显著性水平上dL和dU的显著点） 318

附表6协整检验临界值表 322

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