第一章 商业银行管理导论 1
第一节 商业银行的性质与功能 1
一、商业银行的性质 1
二、商业银行的职能 4
三、商业银行在金融市场中的作用 5
第二节 商业银行管理的目标 7
一、企业价值最大化——商业银行管理的最终目标 7
二、“三性”平衡——商业银行管理的基本目标 7
三、“三性”之间的辩证关系 8
第三节 现代商业银行经营的特点 9
一、商业银行业务电子化 9
二、商业银行业务综合化、国际化 10
三、政府金融管制松化 13
四、商业银行风险管理强化 14
第四节 我国商业银行的历史与现状 16
第五节 商业银行管理学研究的对象与内容 18
一、商业银行管理学研究的对象 19
二、商业银行管理学研究的内容 19
[本章小结] 20
[本章重要概念] 20
[练习题] 20
[教学辅助材料相关链接] 21
第二章 商业银行资本金管理 22
第一节 商业银行资本金的功能与构成 22
一、商业银行资本金的功能 22
二、商业银行资本金的构成 23
第二节 《巴塞尔资本协议》与资本充足率的测定 24
一、《巴塞尔资本协议》产生的背景 24
二、《巴塞尔资本协议》的基本内容 25
三、资本充足率的测定 28
第三节 《巴塞尔新资本协议》与资本充足率的测定 30
一、《巴塞尔资本协议》的不足 30
二、《巴塞尔新资本协议》的核心内容 31
第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》的资本监管新规 35
一、《巴塞尔新资本协议》的不足 35
二、《巴塞尔协议Ⅲ》资本监管新规的核心内容 36
第五节 商业银行资本金管理策略 38
一、内源资本策略 38
二、外源资本策略 39
三、资产结构调整与风险控制策略 40
第六节 案例分析 40
案例：《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行财务杠杆效应的严格限制 40
[本章小结] 44
[本章重要概念] 44
[练习题] 44
[教学辅助材料相关链接] 45
第三章 商业银行负债业务管理 46
第一节 商业银行负债业务的性质与构成 46
一、商业银行负债的性质 46
二、商业银行负债的构成 47
第二节 商业银行存款管理 51
一、商业银行存款管理的目标 51
二、商业银行存款的成本管理 53
三、商业银行存款的定价 56
第三节 商业银行借入资金的管理 58
一、商业银行借入资金的各种渠道 58
二、商业银行借入资金时应考虑的因素 58
第四节 案例分析 59
案例：在调整负债结构上做效益文章 59
[本章小结] 61
[本章重要概念] 62
[练习题] 62
[教学辅助材料相关链接] 64
第四章 商业银行贷款业务管理（一） 65
第一节 商业银行贷款业务概述 65
一、商业银行贷款政策 65
二、贷款品种与贷款程序 67
第二节 商业银行贷款定价 70
一、贷款定价的一般原理 70
二、贷款定价的影响因素 70
三、贷款价格的构成 72
四、贷款定价方法 73
第三节 商业银行贷款的风险管理 76
一、贷款风险的种类与成因 76
二、贷款风险的识别与防范 77
三、贷款风险的控制 83
第四节 商业银行公司贷款业务管理 85
一、公司短期贷款 85
二、公司中长期贷款 87
第五节 案例分析 88
案例：公司现金流量的计算及分析 88
[本章小结] 91
[本章重要概念] 91
[练习题] 92
[教学辅助材料相关链接] 94
第五章 商业银行贷款业务管理（二） 95
第一节 个人消费贷款种类及特点 95
一、个人消费贷款的产生和发展 95
二、个人消费贷款的种类 96
三、个人消费贷款的特点 98
四、个人消费贷款的作用 98
第二节 个人消费贷款信用评估 99
一、构建个人消费贷款信用评估指标体系应遵循的原则 100
二、指标选择 100
三、评分模型 101
四、个人消费贷款综合评分表的应用 102
第三节 个人住房抵押贷款管理 104
一、个人住房抵押贷款概述 104
二、个人住房抵押贷款的对象及申请条件 106
三、个人住房抵押贷款的市场运作 106
四、个人住房抵押贷款担保证券与证券化 107
五、个人住房抵押贷款的偿还及其方式 108
第四节 汽车消费贷款管理 110
一、我国发展汽车消费贷款的一般分析 110
二、汽车消费贷款的相关规定 110
三、汽车消费贷款的偿还 112
四、汽车消费贷款的发展前景 113
第五节 其他消费贷款管理 113
一、个人耐用消费品贷款 113
二、个人助学贷款 114
三、旅游消费贷款 117
四、个人住房装修贷款 118
第六节 普惠金融领域贷款管理 118
一、普惠金融的定义与重要领域 118
二、大中型商业银行普惠金融领域贷款的运作原则与经营机制 119
三、小型商业银行普惠金融领域贷款管理的特色创新 120
第七节 案例分析 124
案例一：个人住房组合贷款的计算及分析 124
案例二：汽车消费贷款的计算及分析 125
[本章小结] 126
[本章重要概念] 127
[练习题] 127
[教学辅助材料相关链接] 128
第六章 商业银行证券投资管理 129
第一节 商业银行混业经营趋势 129
一、美国银行经营体制的演变历程 129
二、中国金融分业经营制度的形成过程 131
三、分业经营与混业经营利弊分析 131
第二节 商业银行证券投资的目标与工具 133
一、商业银行证券投资的目标 133
二、商业银行证券投资的主要工具 134
三、商业银行实际持有证券组合的构成 135
第三节 商业银行证券投资方法与策略 136
一、商业银行证券投资政策 136
二、收益率曲线 139
三、商业银行证券投资策略 140
第四节 案例分析 144
案例：国债的零息票收益率 144
[本章小结] 145
[本章重要概念] 146
[练习题] 146
[教学辅助材料相关链接] 147
第七章商业银行中间业务管理 148
第一节 中间业务的内涵与种类 148
一、中间业务的内涵 148
二、中间业务的种类 148
第二节 中间业务的管理 154
一、我国银行业监管机构关于中间业务的管理规定 154
二、商业银行中间业务的风险与控制 156
第三节 中间业务创新 159
一、国外商业银行中间业务的经验借鉴 159
二、我国商业银行中间业务发展现状与问题分析 160
三、我国商业银行中间业务创新策略 161
第四节 案例分析 163
案例：英国巴林银行事件 163
[本章小结] 168
[本章重要概念] 168
[练习题] 169
[教学辅助材料相关链接] 170
第八章 商业银行国际业务管理 171
第一节 国际结算业务管理 171
一、国际结算业务概述 171
二、国际结算业务工具 172
三、国际结算方式 173
第二节 外汇买卖业务管理 177
一、即期外汇买卖业务 178
二、远期外汇买卖业务 181
三、外汇衍生工具买卖业务 183
第三节 国际信贷业务管理 186
一、对外贸易融资 187
二、国际银团贷款管理 192
第四节 案例分析 195
案例一：择期交易的远期外汇交易范例 195
案例二：买方信贷案例介绍与分析 196
[本章小结] 196
[本章重要概念] 197
[练习题] 197
[教学辅助材料相关链接] 198
第九章 商业银行流动性管理 199
第一节 商业银行流动性管理的含义与必要性 199
一、商业银行流动性管理的含义 199
二、商业银行流动性管理的必要性 199
第二节 商业银行流动性的衡量 200
一、财务比率指标法 200
二、市场信号指标 205
第三节 商业银行流动性需求与供给 206
一、商业银行流动性需求 206
二、商业银行流动性供给 209
三、商业银行流动性预测 210
第四节 现金资产与头寸管理 213
一、商业银行现金资产的构成及管理 213
二、商业银行头寸的构成及预测 215
第五节 案例分析 218
案例：商业银行流动性指标的计算与分析 218
[本章小结] 218
[本章重要概念] 219
[练习题] 219
[教学辅助材料相关链接] 220
第十章 商业银行资产负债管理（一） 221
第一节 商业银行资产管理阶段 221
一、资产管理战略 221
二、商业性贷款管理 222
三、资产转换管理 222
四、预期收入分析及其相关贷款管理 222
第二节 商业银行负债管理阶段 223
一、负债管理战略 223
二、资金购买管理 223
三、金融产品销售管理 224
第三节 商业银行资产负债管理阶段 225
一、资产负债管理战略 225
二、平衡的流动性管理 227
三、利率敏感性分析与缺口管理 227
四、持续期缺口管理 228
五、资产负债比例管理 232
第四节 案例分析 235
案例：西方八大商业银行的资产负债比例指标分析 235
[本章小结] 236
[本章重要概念] 236
[练习题] 236
[教学辅助材料相关链接] 237
第十一章 商业银行资产负债管理（二） 238
第一节 金融期货 238
一、金融期货的套期保值原理 238
二、金融期货在利率敏感性缺口管理中的运用 240
三、金融期货在持续期缺口管理中的运用 242
第二节 利率期权 243
一、期权的特征 243
二、利率期权的套期保值原理 244
三、上限和下限在商业银行资产负债管理中的运用 245
第三节 利率掉期 246
第四节 案例分析 249
案例：商业银行资产负债管理策略的分析 249
[本章小结] 250
[本章重要概念] 251
[练习题] 251
[教学辅助材料相关链接] 251
第十二章 商业银行经济资本管理（一） 252
第一节 经济资本管理概述 252
一、商业银行损失的划分 252
二、对付风险的基本手段 254
三、经济资本的内涵 256
四、经济资本管理的基本内容 258
第二节 RAROC方法与经济资本配置 259
一、RAROC的含义 259
二、RAROC在经济资本配置中的作用 262
三、基于RAROC的经济资本配置方法 264
第三节 基于RAROC的商业银行贷款定价 267
一、商业银行贷款定价考虑的因素 267
二、RAROC在贷款定价中的应用 267
三、基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理 268
四、基于RAROC贷款定价比较优势原理的证明 270
第四节 案例分析 275
案例：新增授信的RAROC标准 275
[本章小结] 276
[本章重要概念] 277
[练习题] 277
[教学辅助材料相关链接] 278
第十三章 商业银行经济资本管理（二） 279
第一节 经济资本计量的基本原理 279
一、在险价值 279
二、经济资本的计量 280
第二节 计量非预期损失所需参数的测算 284
一、违约概率的测算方法 285
二、违约损失率的测算方法 286
三、违约风险暴露 287
四、期限 288
第三节 计量贷款组合非预期损失的模型 289
一、现代信用风险度量模型的介绍 289
二、CreditRisk＋模型的基本原理以及在我国商业银行的应用方法 290
第四节 案例分析 294
案例：运用拓展后的CreditRisk＋模型计算我国商业银行贷款组合所应占用的经济资本 294
[本章小结] 298
[本章重要概念] 298
[练习题] 298
第十四章 商业银行财务报表与绩效评估 300
第一节 商业银行财务报表 300
一、资产负债表 300
二、利润表 301
三、现金流量表 301
四、商业银行会计报表附注 302
第二节 商业银行绩效评估指标与评估方法 302
一、绩效评估指标 302
二、绩效评估方法 305
第三节 案例分析 309
案例：根据中国建设银行集团2017年年度财务报告分析其经营绩效 309
一、情况介绍 309
二、财务摘要 310
三、2017年经营绩效分析 317
[本章小结] 320
[本章重要概念] 320
[练习题] 320
[教学辅助材料相关链接] 327
第十五章 商业银行营销管理 328
第一节 商业银行与市场营销 328
一、市场营销的内涵 328
二、市场营销理念的四大要素 328
三、商业银行市场营销观念的演变 330
四、商业银行市场营销的主要内容 332
第二节 商业银行市场细分 336
一、商业银行市场细分的基本原理 336
二、商业银行市场细分的作用 337
三、商业银行市场细分的原则和标准 337
第三节 商业银行市场竞争战略与策略 338
一、商业银行市场营销环境分析 338
二、商业银行竞争者分析 340
三、商业银行自我状态分析 341
四、商业银行市场竞争战略 343
五、商业银行市场竞争策略 344
第四节 商业银行营销组合 347
一、商业银行营销组合概述 347
二、商业银行营销组合的特征 348
三、商业银行营销组合的作用 348
四、商业银行营销组合的约束条件 349
第五节 案例分析 350
案例：香港银行业的分销策略分析 350
[本章小结] 351
[本章重要概念] 351
[练习题] 352
第十六章 商业银行人力资源管理 353
第一节 商业银行人力资源需求 353
一、商业银行人力资源的特点 353
二、商业银行对人力资源的需求 354
第二节 商业银行人力资源结构与素质要求 355
一、商业银行人员结构 355
二、商业银行人员的基本素质要求 356
三、商业银行领导人员素质 357
四、商业银行一般员工素质 358
第三节 商业银行的人力资源开发 358
一、商业银行人员的培训 358
二、商业银行人才开发中的激励机制 359
第四节 商业银行人力资源成本管理 360
一、商业银行人力资源成本 360
二、商业银行人力资源成本管理的目标 361
三、商业银行人力资源成本的测定、控制与评价 361
四、商业银行人力资源成本优化的标志 362
第五节 商业银行团队建设与管理 363
一、团队的内涵与外延 363
二、商业银行团队的类型 364
三、商业银行团队的建设与发展阶段 364
四、学习型团队的建设 365
第六节 案例分析 366
案例：美国大通曼哈顿银行开发人力资源拾零 366
[本章小结] 367
[本章重要概念] 367
[练习题] 367
[教学辅助材料相关链接] 368
第十七章 商业银行全面质量管理 369
第一节 商业银行的经营责任制与全面质量管理 369
一、商业银行经营责任制 369
二、商业银行全面质量管理 369
第二节 商业银行全面质量管理的基本方法 370
一、“计划—执行—检查—处理”管理工作方法 370
二、商业银行全面质量管理运用的统计分析方法 371
第三节 商业银行信贷资产的全面质量管理 375
一、调整商业银行内部机构并重新确定工作关系 375
二、商业银行信贷资产全面质量管理的实施基础 375
三、商业银行信贷资产全面质量管理的推行步骤 377
第四节 ISO9000与商业银行管理 377
一、商业银行推行ISO9000标准的可行性 377
二、ISO9000标准质量管理体系内容 378
三、商业银行推行ISO9000标准应遵循的原则 380
四、商业银行推行ISO9000标准的步骤 381
第五节 案例分析 383
案例：商业银行一个年度内资金损失情况分析 383
[本章小结] 385
[本章重要概念] 385
[练习题] 385
[教学辅助材料相关链接] 386
第十八章 商业银行兼并与收购 387
第一节 商业银行兼并与收购的动机 387
一、适应经济全球化和公司跨国化的需求 387
二、谋求管理协同效应 388
三、谋求市场份额效应 388
四、谋求经营协同效应 388
五、谋求财务协同效应 389
第二节 商业银行并购的方式 389
一、合并 389
二、现金购买式并购 389
三、股权式并购 390
四、混合证券式并购 390
第三节 商业银行并购管理 390
一、银行并购的程序 390
二、银行并购支付方式的选择 392
三、商业银行并购的估价 394
四、银行并购的风险与风险控制 395
第四节 案例分析 397
案例：珠联璧合：J.P.摩根大通公司的诞生 397
[本章小结] 398
[本章重要概念] 398
[练习题] 398
[教学辅助材料相关链接] 400
参考文献 401
附录一 参考答案 403
附录二 模拟试卷 409
- 《商业银行资本充足率管理办法释义》刘明康主编 2004
- 《商业银行管理学》黄飞鸣主编 2017
- 《商业银行业务经营与管理》何铁林主编；刘永祥，刘香副主编 2013
- 《商业银行经营管理学》陈湛匀编著 2008
- 《商业银行经营管理学》朱明儒，高晓光，付琼主编 2011
- 《商业银行经营与管理》郑之杰主编 2000
- 《商业银行经营管理》佟玉凯主编 2014
- 《商业银行经营管理学》任远主编 2004
- 《商业银行管理学》秦洪军主编；辛清副主编 2015
- 《商业银行管理案例分析》程婵娟编著 2017
