多资产投资策略 资产管理的未来PDF电子书下载

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第一部分 资产配置与组合构建的新前沿 3

第1章 多资产投资策略要义 3

1.1多资产投资策略的类型 3

1.2多资产投资策略中的投资人和基金经理 5

1.3多资产投资策略的业绩评估 10

1.4多资产投资与其他策略的区别 12

参考文献 15

第2章 风险因子配置 17

2.1因子与资产配置 17

2.2大类资产与因子敞口 18

2.3养分之于食物，因子之于资产 20

2.4因子框架的应用 21

2.5注意事项 27

2.6小结 31

参考文献 31

第3章 动态资产配置 33

3.1资产配置策略的主要类别 34

3.2系统性风险配置 39

3.3投资分类体系和流动性另类投资 41

3.4主动货币中隐藏的分散性 46

3.5风险管理 50

3.6小结 51

参考文献 52

第4章 风险平价：是灵丹妙药还是缘木求鱼 53

4.1引言 53

4.2风险平价组合和现代投资组合理论 54

4.3风险平价和效率 60

4.4风险平价组合和杠杆 61

4.5风险平价的业绩 64

4.6美国机构采用风险平价策略的历史 69

4.7小结 72

参考文献 73

第5章 晨星投资风格箱 74

5.1概述股票投资风格分析 74

5.2晨星投资风格箱的历史 75

5.3总览 76

5.4驱动原则 77

5.5投资风格箱的工作原理 81

5.6使用晨星投资风格箱 86

附录5.A持股分析法与收益分析法 92

附录5.B晨星基金分类的判定和维护 96

附录5.C晨星固定收益投资风格箱 97

参考文献 99

第二部分 案例分析和基金经理访谈 103

第6章 GIC——以长期投资方法管理新加坡的金融储备 103

6.1 GIC的职责——为GIC定义成功 104

6.2 GIC的投资框架 105

6.3政策投资组合 109

6.4主动投资组合 112

6.5 GIC的优势 116

6.6小结 117

第7章 基金经理访谈： DENNIS STATTMAN， CFA 119

7.1初心 119

7.2成长 122

7.3过程 125

7.4实战 131

第8章 基金经理访谈：BEN INKER， CFA 135

8.1资产配置：GMO的哲学和方法 135

8.2业绩评估 141

8.3 GMO团队如何创造价值 144

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