股指期货避险比率与效率研究PDF电子书下载

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第一章 绪论 1

第二章 全球股指期货的发展历史与现状 9

2.1 全球股指期货的发展历史 11

2.2 股指期货推出的背景与特征 19

2.3 股指期货保值避险机制 32

2.4 各国股指期货相关制度保障 43

2.5 中国股指期货市场的发展历程和现状 58

第三章 文献综述 85

3.1 股指期货与现货市场的互动关系研究 87

3.2 股指期货最优保证金制度相关研究 108

3.3 股指期货最优套期保值比例相关研究 113

第四章 研究方法和样本选择 137

4.1 最优避险比率策略数学模型 139

4.2 基于VaR模型的期货最优套期保值比率模型 152

4.3 最优避险比率方法 156

4.4 基于Copula－GARCH模型的最优方差套期保值 167

4.5 样本选择 172

第五章 数据检验 183

5.1 平稳性检验 185

5.2 动态相关性分析 190

5.3 分整检验 194

第六章 实证分析 199

6.1 基于Copula－GARCH模型的最优套期保值比率 201

6.2 基于M－GARCH模型的最优套期保值比率 205

6.3 基于M－GARCH模型的最优套期保值效率 216

第七章 结论 225

参考文献 230

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