解密对冲基金组合基金:如何承担债市风险、获取股市回报PDF电子书下载

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第一部分 对冲基金策略解析 3

第一章 对冲基金的结构 3

第一节 对冲基金的三层结构 3

第二节 国内私募基金设立中PB“一角独大” 9

第二章 相关基本概念 12

第一节 收益率、风险和夏普比率 12

第二节 跌幅、最大跌幅及痛苦指数 15

第三节 做空及做空的风险 20

第四节 套利 25

第三章 期权简介 27

第一节 什么是期权 28

第二节 期权的特征和用途 33

第三节 常用的期权策略 37

第四节 期权对冲策略案例 48

第四章 对冲基金策略概论 51

第一节 对冲基金策略 55

第二节 策略周期 65

第五章 对冲基金策略：股市对冲基金策略 72

第一节 股市多/空头策略概论 72

第二节 股市多/空头策略剖析 73

第三节 股市多/空头策略的回报及风险来源 81

第四节 股票市场中性策略 88

第五节 股票市场中性策略的回报及风险来源 107

第六节 股市偏空策略 110

第七节 股市偏空策略的回报及风险来源 116

第六章 对冲基金策略：事件驱动策略 121

第一节 概论 121

第二节 并购套利策略 125

第三节 并购套利策略的回报及风险来源 133

第四节 特殊情形策略 147

第五节 特殊情形策略的回报风险及来源 164

第六节 受压资产策略 170

第七节 受压资产策略的回报来源 177

第八节 受压资产策略案例分析 178

第九节 中国式受压资产策略 200

第七章 对冲基金策略：相对价值套利策略 207

第一节 概论 207

第二节 可转债套利策略 214

第三节 可转债套利策略的收益及风险特征 218

第四节 可转债套利策略的回报及风险来源 223

第五节 固定收益套利策略 225

第六节 固定收益套利策略的收益及风险特征 229

第七节 固定收益套利策略的回报及风险来源 234

第八章 对冲基金策略：管理期货策略 240

第一节 概论 240

第二节 管理期货策略的收益及风险特征 254

第三节 管理期货策略的回报及风险来源 264

第四节 中国市场可期 266

第九章 对冲基金策略：全球宏观策略 272

第一节 全球宏观策略 272

第二节 全球宏观策略的回报来源与风险 278

第三节 全球宏观策略的风险收益特征 282

第四节 案例分析 285

第十章 对冲基金策略：新兴市场策略 295

第一节 概论 295

第二节 新兴市场策略的收益及风险特征 297

第三节 新兴市场策略的回报及风险来源 303

第二部分 对冲基金组合基金 309

第十一章 如何构建对冲基金组合基金（FOHF） 309

第一节 FOHF的前世今生 309

第二节 中国市场FOHF迎来发展良机 311

第三节 如何构建FOHF 315

第四节 尽职调查的“三驾马车” 320

第十二章 尽职调查——透彻了解对冲基金的特色 325

第一节 尽职调查的目的和挑选对冲基金的四个关键词 326

第二节 靠排行榜挑选基金不靠谱 327

第三节 投资最终是人性的体现，兼论风格漂移 329

第四节 尽职调查“三驾马车”相辅相成，缺一不可 332

第十三章 投资尽职调查——发掘盈利的智慧和技能 333

第一节 投资研究团队 334

第二节 投资理念 341

第三节 投资技能及特长 352

第四节 投资流程 367

第五节 其他 373

第十四章 运营尽职调查——甄别潜在欺诈、识别雷区 379

第一节 基金管理公司背景 382

第二节 公司治理及内部监控 385

第三节 基金运营团队 389

第四节 基金 392

第五节 第三方服务商 404

第十五章 风险管理尽职调查——鉴定投资市场风险因子 411

第一节 概论 411

第二节 风险管理哲学和系统 416

第三节 风险管理实践流程 420

第四节 历史风险范畴 425

第十六章 如何运营对冲基金组合基金 455

第一节 产品投资指南 456

第二节 自有数据库 460

第三节 构建投资组合及仓位调整 466

第四节 投前、投中、投后的持续监控 471

第五节 风险管理 474

第六节 流动性监控 476

第七节 团队建设 479

参考文献 481

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