天然气期货定价模型及其影响因素研究PDF电子书下载

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第一章绪论 1

第一节研究背景及意义 1

第二节 国内外研究现状及基本问题界定 4

第三节研究内容 14

第二章天然气期货的产生、发展研究 17

第一节 天然气市场的历史与现状 17

第二节 天然气期货推出的历程和市场条件 24

第三节 我国建立天然气期货市场的必要性 30

第三章天然气价格风险与期货市场功能 37

第一节 天然气价格波动与价格风险 37

第二节 期货市场的产生及原因 40

第三节 期货市场功能的制度基础 43

第四节 风险转移是期货市场的本质功能 45

第四章商品期货定价理论及基础的定价模型 51

第一节 大宗商品期货合约定价理论基础 52

第二节 资本资产定价模型 57

第三节 影响期货定价的因素 59

第四节期货定价模型 63

第五章研究方法的介绍 71

第一节价格序列检验方法 71

第二节 Copula函数在商品价格间的相关性分析中的应用 75

第三节 随机贴现因子定价理论 88

第四节 GARCH模型在波动性建模方面的应用 95

第五节 ARCH-GARCH族波动模型 97

第六节本章小结 104

第六章天然气现货价格和期货价格间的动态关系研究 105

第一节 时变Copula函数相关介绍 106

第二节 时变Copula函数模型 108

第三节数据的描述与统计特征 110

第四节 尾部相关性分析 113

第五节 本章小结 117

第七章天然气价格波动跳跃性的实证分析 118

第一节 天然气价格波动特征描述 119

第二节 具有跳跃因素的天然气价格波动模型 122

第三节 模型的估计方法 123

第四节 实证分析 124

第五节 本章小结 126

第八章 考虑跳跃性因素的天然气期货定价模型及实证分析 127

第一节 天然气期货期限结构的三因素模型 128

第二节 天然气价格的跳跃性和均值回复过程的检验 130

第三节 带有跳跃性的天然气期货价格模型 132

第四节 参数的估计方法 134

第五节模型应用及验证 136

第六节 本章小结 139

第九章考虑季节性因素的天然气期货期限结构模型研究 140

第一节天然气价格季节性检验 141

第二节 具有确定季节性因素的天然气期货期限结构模型 143

第三节 具有随机季节因素的天然气期货期限结构模型 145

第四节 估计方法及数据的选择 148

第五节参数估计 152

第六节 模型能力评价 156

第七节 本章小结 157

第十章考虑季节和跳跃性因素的天然气期货定价模型及实证研究 159

第一节 具有随机季节性和跳跃性因素的期限结构模型的建立 159

第二节 参数的估计方法 162

第三节 实证分析 165

第四节 本章小结 168

第十一章结论与展望 170

第一节 主要研究结论 170

第二节 未来研究展望 171

参考文献 173

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