陈浪南，童汉飞，洪如明等著2008 年出版268 页ISBN：9787509508640
波动率在金融经济研究中是非常重要的变量，投资组合选择、资产定价以及风险管理等都离不开对波动率的准确度量。本书包括中国股市波动率的高频估计、特性与预测、股市波动率杠杆效应研究、资产收益跳跃行为的...
（日）西村友作著2014 年出版213 页ISBN：9787566307842
本专著旨在总结大量国内外相关文献、跟踪学界最新研究动态的基础上，将国际上先进的各种波动率模型应用于中国股票市场上，使用包含着丰富信息的日内高频数据，力图全面、综合地了解中国股市波动动态特征，寻找最适...
耿立艳著2015 年出版148 页ISBN：9787030455741
《智能金融波动率模型及其实证研究》将智能预测理论——灰色预测理论、支持向量机理论、模糊推理技术与传统金融波动率模型有机融合，构建智能金融波动率预测模型，并以中国金融市场的实际交易数据为研究对象，对...
田金方著2012 年出版141 页ISBN：9787560746890
本书为一金融学专论，主要论述了期货股票市场已实现波动率的度量、特征分析及预测分析，并通过模型研究得出了相应的结论。该书主要利用度量好的已实现波动率，在充分考虑多成分异质市场驱动因素的基础上，提出新的...
波动率曲面 期权波动率建模实战指南=The volatility surface a practitioner's guide
（美）Jim Gatheral著2017 年出版0 页ISBN：
易聪著2011 年出版156 页ISBN：9787504960337
本书是作者的博士论文，运用统计学的方法，建立波动模型对证券波动进行分析。
门明主编2017 年出版391 页ISBN：9787566318756
近年来，受我国资本市场快速发展感召和研究兴趣驱使，我们在金融高频数据分析和波动率建模以及金融市场有效性方面做了一些探索性工作。本书不是简单分析单个金融市场的产品、规模和价格波动规律，而是从市场间的...
（美）尤安·辛克莱著；童斌，张川，肖路远译2013 年出版191 页ISBN：9787313095084
本书介绍了国外已使用非常普遍的算法交易策略的理论基础以及最新发展动向；并以VWAP为例介绍了算法交易策略的开发步骤；最后通过一个完整的算法交易系统展示使用算法交易策略进行批量下单的优势。...
