2016 年出版167 页ISBN：9787502847159
本书是专门介绍价差交易的，内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做，这样，对价差交易的方法能一目了然。学会这些方法以后，从事这种交易的人，关心的...
2006 年出版263 页ISBN：7505858173
本书围绕期货价差套利，理论与应用相结合，吸取国内外金融、期货理论研究最新成果，全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关理论与方法，并附有实证研究结果。...
2019 年出版142 页ISBN：9787302523918
本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效...
2017 年出版188 页ISBN：9787564634704
本文立足中国公司债市场，首先对公司债及相关概念进行界定，确定研究范畴。在信用价差分散理论基础上，提出中国公司债信用价差理论模型和主要假设。在上述研究基础上，结合中国公司债市场发展实际，分析信用价差风险...
2009 年出版238 页ISBN：9787502833671
本书讲述的是国际期货界常用的投资手法——价差交易，这种交易方法的特点是风险较低，收益可观。本书详细介绍了价差交易的定义，操作的基础，交易的工具，如何进行风险管理，以及价差交易的实践。...
2013 年出版247 页ISBN：9787564215149
本书从实战的角度，既系统深入而又简明扼要地介绍了期权价差交易各种策略的基本原理、构建方法、盈亏分析和风险控制等问题，并对各种策略的异同、优缺点和使用的注意事项等问题进行了分析。每一个策略都有案例...
2017 年出版268 页ISBN：9787030534873
首先介绍债券的利率及信用价差，综述了国内外学者对信用价差的理论和实证研究成果，然后选取中国债券市场的样本数据，对静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型利用相关算法求解得到信用价差，进而构建回归模...
