2010 年出版355 页ISBN：9787510027260
本书是一部高等衍生证券教程，书中提供了概率论，随机计算，计算机程序，讲述标准期权，交换期权和期货期权，双币种期权，奇异期权，交换期权的定价和套利公式，以及公式的VBA代码工具，也综述了蒙特卡罗，二项式模型和有限差分...
2013 年出版217 页ISBN：9787504663078
本书是在建立健全气象衍生灾害预报机制课题研究成果的基础上，进行了必要的整合和修改。各章的主要内容如下：第1章绪论，第2章气象衍生灾害预报机制的基础理论；第3章气象衍生灾害预报机制的案例分析：以低温冻雨为...
2013 年出版297 页ISBN：9787040385717
本书是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-...
2014 年出版288 页ISBN：9787300184098
本书首先对金融衍生工具的基本概念、种类等进行了分析，然后针对不同的金融衍生工具，本别从金融衍生工具的基本原理、风险特征、产品性质、定价方法、对冲机制等方面进行了分析与探讨。...
美国次贷危机及其对我国的启示 基于次级抵押贷款及其衍生产品视角
2012 年出版188 页ISBN：9787514115383
此次危机肇始于美国次级抵押贷款市场违约率上升，但美国次级抵押贷款市场在美国住房抵押贷款市场的份额并不是很大，而且次贷违约率也不是很高，为什么次贷违约率上升会产生如此严重的后果？次贷危机为何会演变成一...
