半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用PDF电子书下载

本书是关于非线性平滑转换自回归模型的理论及应用问题的研究。本书在介绍经典平滑转换自回归模型的基础上，提出一个新的模型。该模型将非参数估计方法和平滑转化自回归模型相结合的半参数方法拓展了传统的STAR模型。在应用方面，探讨了如何将该模型应用到宏观经济变量的分析中。

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1绪论 1

1.1 研究背景及意义 2

1.2 研究内容、方法和创新 7

2非参数稳定性检验 11

2.1 引言 11

2.2 文献综述 13

2.3 非参数稳定性检验方法 13

2.4 实证分析 21

2.5 结论 32

3非线性时间序列参数模型简介 34

3.1 引言 34

3.2 马尔科夫机制转换模型 36

3.3 门限自回归模型 42

3.4 平滑转换自回归模型 44

3.5 结论 50

4半参数STAR模型的估计 52

4.1 引言 52

4.2 模型设定 55

4.3 半参数STAR模型估计方法 58

4.4 大样本理论 59

4.5 蒙特卡洛数值模拟 63

4.6 结论 69

4.7 理论证明 69

5人民币实际汇率预测的实证研究 78

5.1 引言 78

5.2 数据描述 81

5.3 实证分析 83

5.4 模型样本外预测能力比较 87

5.5 结论 91

6总结 93

参考文献 97

索引 109

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