期权、期货及其他衍生产品 原书第6版 高级课程教学版PDF电子书下载

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第1章　绪论 1

第2章　期货市场的机制 13

第3章　利用期货套期保值策略 31

第4章　各种利率 49

第5章　远期和期货价格的决定 63

第6章　利率期货 81

第7章　互换 93

第8章　期权市场的机制 113

第9章　股票期权价格的性质 127

第10章　期权的交易策略 139

第11章　二叉树模型介绍 151

第12章　维纳过程和伊藤定理 165

第13章　Black-Scholes-Merton模型 175

第14章　股票指数期权、货币期权和期货期权 195

第15章　套期保值参数 213

第16章　波动率微笑 235

第17章　数值方法 245

第18章　在险值 273

第19章　估计波动率和相关系数 289

第20章　信用风险 301

第21章　信用衍生品 317

第22章　奇异期权 331

第23章　气象、能源和保险衍生品 345

第24章　关于模型和数值过程的进一步讨论 351

第25章　鞅和测度 369

第26章　利率衍生证券：标准市场模型 383

第27章　凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 397

第28章　利率衍生证券：短期利率模型 405

第29章　利率衍生品：HJM和LMM 425

第30章　互换的再次探讨 437

第31章　实物期权 447

第32章　衍生品灾难及教训 459

词汇表 465

DerivaGem软件 485

主要期权、期货交易所表 489

当x≤0时，N（x）表 490

当x≥0时，N（x）表 491

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