熵 大偏差及其在金融领域的应用PDF电子书下载

本书将以信息熵方法和大偏差原理为理论基础，从风险度量和风险控制的角度入手，介绍其在金融领域中的应用。将信息熵方法与大偏差原理相结合，构建金融风险量化分析的理论基础，为金融风险分析提供量化度量和决策分析的基本理论和工具。并在此理论研究的基础上，将其应用于保险精算和投资组合等多个领域。

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第1章 熵与大偏差原理 1

1.1 大偏差原理 2

1.2 信息熵与熵优化原理 15

1.3 小结 21

第2章 基于熵—CVaR的股票投资组合问题研究 23

2.1 金融风险度量的相关理论 23

2.2 组合投资与风险 28

2.3 基于熵—CVaR的股票投资组合模型构建与实证 31

2.4 基于Markowitz投资组合模型和熵—CVaR模型的对比分析 48

2.5 小结 71

第3章 基于最大熵原理和多阶矩信息的投资组合问题研究 72

3.1 最大熵—组合收益率多阶矩投资组合模型 73

3.2 实证分析 78

3.3 小结 88

第4章 大偏差、重要性抽样和组合资产巨额损失概率 90

4.1 重要性抽样的基本思想 90

4.2 基于大偏差原理的重要性抽样方法 92

4.3 重要性抽样和组合资产巨额损失概率 93

4.4 数值计算 95

4.5 小结 127

第5章 基于最小叉熵原理的死亡率预测问题研究 128

5.1 生存分析与风险控制 128

5.2 基于最小叉熵原理的死亡率预测模型 132

5.3 小结 170

第6章 熵、风险度量与保费定价 171

6.1 风险度量与保费定价 173

6.2 熵与风险度量 175

6.3 实效保费定价原理的修正方法 178

6.4 小结 185

第7章 大偏差、重要性抽样与破产概率 187

7.1 稀有事件与大偏差原理 188

7.2 短期个别风险模型的破产概率研究 190

7.3 小结 223

附录1 225

附录2 227

附录3 230

参考文献 235

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