21世纪统计学系列教材 应用时间序列分析 第5版PDF电子书下载

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第1章 时间序列分析简介 1

1.1引言 1

1.2时间序列的定义 1

1.3时间序列分析方法 2

1.4时间序列分析软件 6

1.5习题 7

1.6上机指导 7

第2章 时间序列的预处理 18

2.1平稳序列的定义 18

2.2平稳序列分析的理论基础 24

2.3平稳性检验 29

2.4纯随机性检验 39

2.5习题 44

2.6上机指导 48

第3章 ARMA模型的性质 52

3.1 AR模型 53

3.2 MA模型 67

3.3 ARMA模型 73

3.4习题 77

3.5上机指导 80

第4章 平稳序列的拟合与预测 83

4.1建模步骤 83

4.2模型识别 84

4.3参数估计 90

4.4模型检验 96

4.5模型优化 99

4.6序列预测 104

4.7习题 113

4.8上机指导 117

第5章 无季节效应的非平稳序列分析 126

5.1 Cramer分解定理 126

5.2差分平稳 127

5.3 ARIMA模型 132

5.4疏系数模型 142

5.5习题 146

5.6上机指导 151

第6章 有季节效应的非平稳序列分析 154

6.1因素分解理论 154

6.2因素分解模型 156

6.3指数平滑预测模型 173

6.4 ARIMA加法模型 182

6.5 ARIMA乘法模型 186

6.6习题 189

6.7上机指导 192

第7章 条件异方差模型 201

7.1异方差的问题 201

7.2异方差的直观诊断 203

7.3方差齐性变换 206

7.4 ARCH模型 209

7.5 GARCH模型 214

7.6 GARCH的衍生模型 230

7.7习题 237

7.8上机指导 241

第8章 多元时间序列分析 247

8.1 ARIMAX模型 247

8.2干预分析 252

8.3伪回归 257

8.4协整 259

8.5 Granger因果检验 267

8.6习题 274

8.7上机指导 286

附录1 292

附录2 312

附录3 314

参考文献 316

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