2004 年出版132 页ISBN：7508601866
本书介绍了欧洲期货交易所里交易的利率衍生产品，并且阐明了他们的主要应用方式。针对定息证券期货合约以及定息期货的期权合约，本书阐明了他们各自的优缺点，交易策略以及交易结果，能使读者更好地了解这些产品合...
2004 年出版373 页ISBN：7508602366
本书共六部分内容。上册包括利率风险导论、货币市场、远期利率协议与利率期货；下册包括利率期权、利率互换、利率风险对冲。“利率期权”部分首先对金融期权的概念、种类以及期权价格的确定做了简要描述，“利...
2011 年出版245 页ISBN：9787550402034
本书包括“利率衍生产品的功能及作用机理解析”、“利率衍生产品的需求分析”、“利率衍生产品发展的环境条件分析”等五章内容。本书从理论研究层面多角度剖析了不同类型的市场主体对利率衍生产品的需求特...
2011 年出版602 页ISBN：9787305081798
国债是国家为了财政上的需要筹集资金的手段。通过发行国债来筹集货币，并以货币偿还国债，因此国债与该国货币有着紧密的关系。国债以及货币的价值得到法律即国家的保障，但那之所以能获得那样的地位、具有价值，是...
2008 年出版212 页ISBN：9787535555243
本书分为三个部分对利率期限结构进行了深入的研究。第一部分是利率期限结构的最优化估计及其应用；第二部分是利率期限结构模型在金融市场的应用；第三部分是支持货币政策的利率期限结构模型及其应用研究。本书...
2008 年出版216 页ISBN：9787535555243
本书分为三个部分对利率期限结构进行了深入的研究。第一部分是利率期限结构的最优化估计及其应用；第二部分是利率期限结构模型在金融市场的应用；第三部分是支持货币政策的利率期限结构模型及其应用研究。本书...
2011 年出版262 页ISBN：9787514105117
本书以利率期限结构为主线，在系统研究利率期限结构估计模型和方法的基础上，考虑利率风险度量。在正态分布、T分布、GED分布和各种GARCH类模型族下系统研究了利率风险值和期望损失并进行了检验。最后对我国不...
2008 年出版247 页ISBN：9787535555243
本书分为三个部分对利率期限结构进行了深入的研究。第一部分是利率期限结构的最优化估计及其应用；第二部分是利率期限结构模型在金融市场的应用；第三部分是支持货币政策的利率期限结构模型及其应用研究。本书...
2014 年出版218 页ISBN：9787030408426
本书的主要内容包括：构筑开放条件下的宏观经济均衡分析框架并对其进行明确地界定，同时将经济均衡分为内部均衡与外部均衡；通过对内部均衡与外部均衡关系的论述，引入了内外均衡冲突的基本思想，提出人民汇率改革与...
2014 年出版260 页ISBN：9787111454052
本书能够让你理解到利率金融工程学的思想方法和实务应用，并掌握利率产品创新领域不可或缺的重要金融工程技术。其思想、方法与工具正逐步在国内被越来越多的个人与金融机构所接受。金融从业人员和学生，想要提...
2011 年出版252 页ISBN：9787121132025
本书分为两部分，第一部分以资本结构为主题，研究利率市场化下的企业最优资本结构模型、企业筹资决策与资本结构之间的关系、企业财务困境成本与最优资本结构之间的关系。第二部分研究两个无套利利率期限结构模...
2014 年出版306 页ISBN：9787513631594
本书全面分析了利率市场化改革对我国金融及国民经济的影响。第一章对我国利率市场化改革的历史进行了总结，并对未来改革的发展进行了展望；第二章具体分析了利率市场化对商业银行的影响和挑战，并指出商业银行应...
2013 年出版172 页ISBN：9787510058394
本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。本书和同时期众多图书的不同之处在于，不仅...
2012 年出版160 页ISBN：9787513615938
本书是中国人民银行政策货币司对2007-2011年以来的利率相关政策和具体内容进行的详细阐释。
2006 年出版290 页ISBN：7501774951
本书包括中行的正式发文、函复文件及一些中行与其他部委的联合发文。
