第1章 金融风险的基本概念 1
1.1金融风险的概念 1
1.2金融风险的分类 7
1.3风险管理理论的发展沿革 13
1.4风险管理的价值 16
第2章 风险管理实践和主要方法 22
2.1风险管理框架——风险管理有效性的重要判别标准 22
2.2风险管理工作流程 26
2.3风险管理组织架构 35
2.4风险管理报告体系 42
2.5风险准备金及资本提取 44
2.6风险调整绩效指标 46
第3章 风险管理数量化方法基础 57
3.1概率论基础 57
3.2统计学分析基础 63
3.3风险价值（VaR） 67
3.4相关性和Copula 71
3.5波动率 73
3.6时间序列分析和预测 75
3.7蒙特卡洛模拟方法 78
3.8 模型风险 80
第4章 市场风险管理 84
4.1市场风险概述 86
4.2市场风险计量方法 88
4.3市场风险管理方法 124
第5章 信用风险 141
5.1信用风险概述 142
5.2信用风险分类与示例 146
5.3信用评级 153
5.4信用基本面分析和信用风险计量模型 167
5.5信用风险转移 190
第6章 流动性风险管理 209
6.1流动性风险管理概述 210
6.2流动性风险管理的主要影响因素 215
6.3负债类流动性风险管理 220
6.4资产类流动性风险管理 236
6.5流动性风险的监管要求 242
第7章 操作风险管理 256
7.1操作风险的概念与分类 258
7.2操作风险管理的历史演变 264
7.3操作风险管理框架 266
7.4操作风险管理的流程与工具 270
第8章 全面风险管理与金融市场风险管理的关系 295
8.1全面风险管理简述 295
8.2金融市场风险管理与全面风险管理的关系 306
8.3全面风险管理视角下的金融市场风险管理 311
第9章 中国的金融监管框架 319
9.1国内金融监管体制的历史沿革 319
9.2国内主要金融监管机构的分工与协调 324
9.3当前金融市场的监管重点 332
9.4第五次全国金融工作会议 346
9.5主要监管机构贯彻党的十九大精神主要内容 348
第10章 巴塞尔新资本协议体系 353
10.1引言 353
10.2《巴塞尔协议Ⅰ》 354
10.3《巴塞尔协议Ⅱ》 364
10.4《巴塞尔协议Ⅲ》 373
10.5《巴塞尔协议Ⅳ》 382
思考练习题答案 392
