期货和股票量化趋势跟踪策略 量化投资前沿探索PDF电子书下载

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第一章 趋势形成的过程及原理 1

第二章 期货趋势跟踪时间序列动量策略 9

第三章 股票趋势跟踪动量策略 23

第四章 趋势跟踪动量策略有效性的世纪证据 33

第五章 揭秘管理期货（CTA）基金的主要收益来源 45

第六章 各类资产回报的时间序列自相关分析 55

第七章 趋势跟踪动量策略与价值投资策略在各类资产下的构建 65

第八章 趋势跟踪动量策略的收益周期性 81

第九章 趋势跟踪动量策略收益周期与宏观经济周期的关系 91

第十章 期货期限结构和展期回报 103

第十一章 商品库存和期货期限结构 111

第十二章 交易成本对美国股票趋势跟踪动量策略盈利的冲击 121

第十三章 趋势跟踪动量策略的期权特性 135

第十四章 美国股市趋势跟踪动量策略崩盘分析 147

第十五章 2007年量化策略崩盘和市场流动性风险 159

第十六章 其他投资策略崩盘案例分析 171

参考文献 181

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