大师谈衍生品模型PDF电子书下载

查看更多关于的内容

引言 1

大师谈衍生品模型 4

纳西姆·塔勒布与黑天鹅 1

1 价格数据厚尾现象的发现 14

爱德华·索普关于赌博和交易的观点 22

2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器 26

艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃 59

3 回归本质：解决离散股利问题的新方法 65

伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师 83

4 美式障碍期权的解析定价 95

彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师 100

5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价 107

格兰杰关于协整性的阐述 117

6 敲入／敲出马格雷柏期权 119

斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论 125

7 重置行权价、障碍和时间 128

布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客 136

8 亚式金字塔的力量 144

爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师 155

9 能源衍生品的可行估值方法 158

阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事 170

10 对反物质镜像的一个观察 178

克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法 185

11 负波动率与西方金融市场的存亡 192

伊利·阿亚什与期权交易和建模 198

12 冻结时间套利 213

豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话 221

13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示 228

安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈 255

14 为什么对于负概率事件如此悲观 260

戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论 270

15 隐藏条件与阴沟翻船 277

彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论 281

译后记 287

查看更多关于的内容